분산투자포트폴리오1 [#8-2-1] 투자 실전 전략 1편 – 분산 투자 포트폴리오 설계 방법 투자 실전 전략 1편 – 분산 투자 포트폴리오 설계 방법리스크를 예측할 수 없다면 분산으로 흡수해야 합니다. 이 글은 리스크 성향 진단 → 자산군 역할 이해 → 모델 포트폴리오 설계 → ETF 선택 규칙 → 리밸런싱 룰까지, 바로 실행 가능한 순서로 안내합니다. I. 분산의 원리: 상관관계를 낮추면 변동성이 줄어든다포트폴리오 위험은 단순 합이 아니라 자산 간 상관관계에 의해 결정됩니다. 같은 방향으로 크게 움직이는 자산만 모으면 변동성이 증폭됩니다. 반대로 서로 다르게 움직이는 자산을 섞으면, 개별 변동이 상쇄되어 하락폭이 완만해지고 생존 확률이 높아집니다. 장기 복리를 얻는 전제는 “크게 잃지 않는 것”이고, 분산이 그 핵심 도구입니다. TIP · 분산의 목적은 최고 수익률이 아니라 최대 낙폭(MDD.. 2025. 8. 25. 이전 1 다음
