반응형 위험 일정화1 [#67-11-3] 포트폴리오 설계 & 리밸런싱 전략 3편 – 리밸런싱의 타이밍과 주기 포트폴리오 설계 & 리밸런싱 전략 3편 – 리밸런싱의 타이밍과 주기리밸런싱은 “수익을 더 크게”보다 “리스크를 더 작게” 만드는 기술입니다. 타이밍을 정량화하면 감정 개입 없이 포트폴리오의 생존률과 복리의 일관성이 높아집니다. I. 왜 리밸런싱을 하는가위험 일정화: 목표 비중에서 벗어난 리스크를 원위치규율 실행: 고가 매도·저가 매수를 자동으로 유도복리 안정: 변동성 축소 → 최대낙폭(DD) 완화 → 생존률 상승“언제 할지”를 정하면 “해야 할 때” 망설이지 않는다. II. 두 가지 핵심 방식: 캘린더 vs 밴드방식설명장점주의점캘린더(Calendar)정해진 주기(분기/반기/연)마다 고정 리밸런싱단순·예측 가능, 세금/비용 계획 용이급격한 괴리 발생 시 반응이 느림밴드(Band / Threshold)목표.. 2025. 10. 23. 이전 1 다음 반응형
